Speaker 1Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichhorn Coaching und in dieser Podcast-Folge beantworte ich mal wieder einige Fragen, sprich es wird eine Q&A-Folge. Wie immer gilt der Risikohinweis, alles was ich heute sage ist meine private Meinung und stellt keine Aufforderung von Verkäufen oder Käufen irgendwelchen Finanzprodukten dar. Wenn ihr auch Fragen habt, ich habe die einfach aus den letzten YouTube-Videos so gesammelt, gerne in die Kommentare rein. Ich habe die natürlich so ein bisschen auch zusammengefasst und schöner formuliert, aber haut sie gerne in die Kommentare rein, dann nehmen wir dann wieder eine Podcast-Folge auf. Ist auch ein bisschen querbeet, jetzt alles durch von Wola, 0DTE, allgemeine Fragen, ja, schießen wir direkt los. Die erste Frage ist, wie bewertet ihr das Risiko von Black-Swan-Ereignissen beim Handel mit 0DTE-Optionen? Da haben wir eigentlich auch schon einige Podcast-Folgen oder auch Videos. Online gestellt, ich beantworte die Frage trotzdem nochmal ein bisschen zügiger. Also 0DTE-Handel, ich gehe jetzt davon aus, das ist ja klassisch gemeint, auf den SPX-Index. Ja, weil theoretisch ist ja jede Option eine 0DTE-Option irgendwann mal, also auch eine Staatsanleihen-Zwei-Jahres-Restlaufzeit-Option oder irgendwann mal so eine 0DTE-Option. Aber ich gehe mal vom ganz klassischen 0DTE-Handel aus, sprich an dem Tag irgendeine Option handeln und verfallen lassen oder halt im Verlust schließen. Am gleichen Tag. Am gleichen Handelstag. Also, das ist, muss man sonst sagen, wirklich schizophren manchmal, dass, nennen wir es mal Experten, etwas äußern, zu sagen, da wäre ein extrem hohes Black-Swan-Risiko, aber genau dort, das am niedrigsten ist. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber da ist es am niedrigsten. Und wie komme ich da auf die Sache? Also, da müssen wir, wird kurz kompliziert, es gibt ja sogenanntes Gamma-Hedge. Also, Market-Maker, die ja die Optionen eigentlich immer abnehmen, die müssen Delta-Hedging betreiben, weil die möchten ja immer neutral im Aktienmarkt unterwegs sein, die können es ja nicht erlauben, irgendwie rumzuzocken. Und das Gamma gibt ja an, wie stark sie quasi das Delta absichern müssen. So, und da mal ein paar Fakten dazu. Und das wäre natürlich ein Problem, wenn da quasi ein rieses Gamma übrig wäre. Das ist wirklich ein Problem. Die Frage ist, kommt es aber überhaupt beim 0DT-Handel dazu? Jetzt ein paar Fakten. Erstmal, grundsätzlich ist beim 0DT-Handel, Untersuchung von der CBOI, nur ca. 3% des Handelsvolumens von Market-Makern. Also, es ist jetzt nicht so, dass da einer irgendwie 80% des Open Interest hat, was natürlich dann zu Problemen führen könnte. Und 97% sind dann logischerweise tausende andere Marktteilnehmer. Und deswegen kann sich schon mal da von der Seite... Also, wenn es ja jeden Tag quasi auf Flat gesetzt wird, ist es nicht da, sodass da ein großes Gamma-Risiko geben könnte, weil es viele Marktteilnehmer sind, weil es kaum Market-Maker sind, weil ja jeden Tag ein Reset quasi unfreiwillig geht, weil es jeden Tag einen Verfall gibt. Natürlich gibt es ja auch Produkte, da gibt es halt mehr so ein Risiko. Also, ich sage nur GameStop als Beispiel. Da war das natürlich ein extremes Risiko. Aber grundsätzlich, aufgrund des täglichen Verfalls, aufgrund vom relativ geringen Umfang der Market-Maker, auch dass das Future-Volumen, was einhergeht, warum man sich hatcht wegen dem 0DT, also irgendjemand ist im 0DT unterwegs und hatcht sich deswegen in den Futures, auch das ist sehr gering, kann man eigentlich sagen, dass das Black-Swan-Risiko hier relativ gering ist im Vergleich zu anderen. Ich sage nicht, dass es nicht da ist. Das ist natürlich da. Und dagegen kann man sich auch absichern. Stichwort Long-Option. Bloß dann halt einfach zu sagen, ja, das wird halt nach hinten losgehen, weil das Volumen auch stark angestiegen ist. Das ist ja auch so die nächste Statistik, was Schwachsinn ist. Ja, früher gab es drei Verfallstage, heute gibt es fünf, seit einiger Zeit. Ja, natürlich steigt das Volumen an, wenn man einfach fast doppelt so viel, 70 Prozent noch mal mehr, Verfallstage hat. Also dadurch steigt das Volumen ja tödlich an und Volumen ist was Gutes, nichts Schlechtes. Sonst könnten wir alle Bauholzoptionen handeln und da habt ihr wirklich keinen Spaß, sondern wir wollen ein hochliquides Produkt. Was Black-Swan-Risiken mit irgendeiner Andienung angeht, traue ich mir fast nichts zu sagen, weil das ja kompletter Schwachsinn ist, weil hoffentlich, wie jeder weiß, der das handelt, sind SPX-Optionen Index-Optionen und die werden die Weekly-Optionen um 22 Uhr abgerechnet, sprich um 22 Uhr Schluss, da gibt es nichts mit einer nachbürstlichen Andienung. A, nicht, weil es Index-Optionen sind und da kann nichts angedient werden und B, nicht, weil bei den Weekly-Optionen um 15, äh, 15.30 bis 22 Uhr, also um 22 Uhr, wenn es eine Null-DTE-Option ist, auch Schluss ist mit dem Handel. Wichtig, bei SPX-Quartalspreise wird am nächsten Tag um 15.30 abgewickelt, aber auch da gibt es keine nachbürstliche Andienung. Obacht, wer jetzt natürlich ES, MES-Future-Optionen handelt, mit Null-DTE oder SPY-ETF, da wird es natürlich eine mögliche, ja, Andienung geben, ne, aber Index-Optionen kann man nicht andienen lassen, weil das Underlying-SPX-Index nicht handelbar ist, sollte eigentlich jedem klar sein. So, ja, das mal grundsätzlich dazu. Großes Risiko gibt es übrigens bei Aktienoptionen mit einer nachbürstlichen Andienung, das teilweise bis 23.25 Uhr ausübbar, wenn da noch was passiert, ihr denkt, I'm out of the money und dann rutscht die noch ins Geld, da gibt es ein größeres Risiko, aber beim SPX-W-Option nicht. Das heißt aber nicht, dass man kein Geld verlieren kann, muss man auch nochmal an dieser Stelle deutlich sagen. Ende vom Lied ist, Black-Swan-Riesing möglich, aber hier eher unrealistisch oder unwahrscheinlicher als in anderen Underlyings, die man sonst handelt und dieses, ja, mein Gott, hier wird es irgendwann mal alles schief gehen, ist halt nicht da und auch klar, so eine Null-DTE-Option kann um Tausende, Prozent ansteigen, ist aber kein Black-Swan-Riesiko, weil wenn das Underlying halt einfach in irgendeine Richtung ballert und man hat halt einfach an sich ein hohes Gamma in diese Option, weil es halt so eine kurze Restlaufzeit hat und wenn die dann ins Geld rauscht, geht es da richtig ab, aber da braucht man halt ja einen Stop-Mechanismus dafür, eine Long-Option, wie auch immer, aber das ist kein Black-Swan-Riesiko, sondern Finanzmathematik, dass sie halt einfach einen größeren, ja, quasi einen Hebel haben, weil sie halt einfach so kurzlaufend sind, aber natürlich auch in Beidem. Beide Richtungen. Dann die nächste Frage, die finde ich auch schön, ähm, weil die ein bisschen, ja, ob man da was verstanden hat oder nicht. Ähm, beim Zollcrash am 7. April gab es erhebliche Liquiditätsprobleme im VX. Warum nutzt ihr ihn trotzdem zur Absicherung, obwohl man im Ernstfall kaum rauskommt? Und das ist was, ähm, da hat man das, glaube ich, noch nicht ganz richtig verstanden. Ich nehme mal ein Beispiel. VX-Optionen sind hoch. Hoch liquide. Punkt. Aus. Ende. Die sind hoch liquide. Eine der liquidesten Optionen oder Underlyings, die es gibt. So, es war aber so, vollkommen richtig, dass am 7. April die Optionskette ja nicht so schöne Preise gestellt hat, vielleicht auch teilweise in den ersten Minuten gar keine. Und wenn ich hatche, ist genau das, was ich möchte. Ich nehme mal als Beispiel, ich übertreibe jetzt komplett, ich bin mit meinem VX Long-Call 30.000% vorne. So, jetzt kann es sein, dass ich aufgrund von Liquiditätsproblemen, vielleicht nur bei 25.000% plus rauskomme. Blöd. Was wäre denn der andere Fall? Okay, der VX steigt gemütlich um 7% an, ich gehe mit meiner VX Option am liquiden Markt bei 200% plus raus. Ich möchte ja, wenn ich einen VX Long-Call habe, genau das, dass quasi the worst case passiert und keine Preise gibt, wobei man ja, wenn man die Long-Option hat, eher noch mal Preise kriegt. Problem wird es ja, wenn ich mal aus dem Short-Call dann raus möchte, aber das ist ja genau das, was ich möchte. Wenn es natürlich standardmäßig ist bei dem Underlying, könnt ihr es vergessen, aber es ist ein hochliquides Underlying und wenn ihr das Long seid, ist es das geilste, was es gibt, dass da die Optionskette spinnt, weil es so explodiert ist, der VX, dass ihr das Ding um tausende und zehntausende Prozent schließen könnt, also das ist ja keine schlechte Sache. Wenn es permanent ist, wäre es natürlich sehr, sehr schlecht, aber war eine einmalige Sache oder kommt halt nicht allzu häufig vor und wenn es vorkommt und ihr habt einen VX Long-Call, dann herzlichen Glückwunsch, weil dann habt ihr absoluten Zahltag. Dann die Frage, auch ganz oft kriegen wir die gestellt, der US Dollar hat gegenüber dem Euro seit dem Jahresbeginn Höchststand stark an Wert verloren, wie geht ihr mit dieser Währungsentwicklung um? Ich finde die Frage, ich bin die schon fast ein bisschen light. Und zwar gar nicht, also uns ist das wirklich vollkommen egal. Es ist aber nicht egal, also als Beispiel, natürlich fällt mein Kontostand, weil ich ja viel US Dollar habe, in Euro 16 Prozent irgendwie dieses Jahr, obwohl ich eigentlich ja nichts quasi falsch gemacht habe, weil halt einfach der US Dollar schwächer geworden ist. Es sind aber ein paar Punkte, da ist es doch entscheidend und zwar natürlich, wenn man initial Geld tauscht, Euro in US Dollar, ich habe jetzt 100.000. Euro und möchte in den US Dollar tauschen, ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich das bei 1,00 mache oder bei 1,20. Vollkommen klar. muss man ein bisschen drauf achten. Oder natürlich auch, wenn ihr zurücktauscht. US-Dollar in Euro. Mache ich halt eher vielleicht, wenn es ein bisschen Richtung 1,0 ist. Aber ansonsten ist es für mich Kursgeschwanke. Und als es von 1,20 auf unter 1 ist, hat sich auch keiner beschwert, dass jetzt auch immer das Euro-Wert nur nach oben geht. Also das sind immer, ich merke immer halt Marktphasen. Weil wie gesagt, wenn es in die andere Richtung geht, beschwert sich niemand. Aber es gibt so eine ganz große Bankbreite oder halt Bandbreite, wo das so ist, so irgendwo zwischen 1 bis 1,20, 1,40. Tut ja langfristig schwanken. Und irgendwie wollen alle irgendwie alles in die eine oder die andere Richtung. Also da mache ich mich wirklich überhaupt nicht verrückt. Und das ganze kurzfristige hatche ich mich nicht. Nur wenn ich Geld tausche, dann gucke ich schon in den Chart und überlege mir, wie ich das so am besten hinkriege. Dann wieder eine VX-Frage. VX-Calloption Strike und Laufzeit verwendet ihr als strategische Absicherungsinstrumente Tail-Risk-Hatch. Also da wird jetzt genau gefragt nach Tail-Risk, also wenn die Welt untergeht. Aber es gibt ja auch viele schöne Strategien. Da kann ich auch im VX von 15 auf 25 wetten. In der Money-Long-Call, Short-Call drüber und so weiter. Da kann man ja schon einiges machen. Aber wenn man so gefragt wird, sollte man halt eher die Teenie-Option nehmen. Kann man auch im SPX machen. Bei Teenie-Option halt im VX. Dann möchte ja, dass der VX steigt. Wäre es halt Long-Calls, Out-of-the-Money. Warum die Out-of-the-Money-Option? Weil die ja prozentual, habe ich schon tausendmal erklärt, aufgrund der normalisierten Volatilität, die es ja auch im VX gibt, dann explodieren Werten, sollte halt der VX auch explodieren. Übrigens, die normalisierte Volatilität bei VX-Optionen, kennt der eine oder andere, ist ja der VVEX, also halt die implizite Vola. Und ihr möchtet ja genau, dass es dann explodiert, die Option, um mehrere hundert bis tausend Prozent. Dann halt lieber eine höhere Stückzahl kaufen von Out-of-the-Money-Optionen, als halt eine Nähe am Geld. Vollkommen klar ist, die eine Nähe am Geld könnte vielleicht halt früher gewinnen, aber wurde jetzt ja genau nach Tail-Risk gefragt. Deswegen eher die Out-of-the-Money-Option. Und logischerweise, wenn der VX halt auch niedrig ist und vielleicht halt auch irgendwie, ja irgendwas halt, der Markt uns sagt, dass es vielleicht bald nach unten geht. Strike und Laufzeit. Strike, schwer zu sagen. Out-of-the-Money, schön niedriges Delta, 5, 10 oder sowas. Und Laufzeit ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil eigentlich möchtet ihr ja, wenn es kracht, die kurzfristigen haben. Also was mit 30 Tagen kurzfristiger, weil der Future dann richtig explodiert. Weiß ich, dass es in den nächsten 30 Tagen kracht? Ne, weiß ich nicht. Deswegen gibt es ja so Herangehensweise, ich sage, ich kaufe immer mit 100 Tagen. Also ein Long Call und einmal pro Monat, dann habe ich ja einen mit 100 Tagen initial drin. Warte ich einen Monat, habe ich einen mit 70 und einen neuen mit 100. Dann habe ich einen mit 40, 70, 100, 10, 40, 70, 100. Also wisst ihr, wie ich meine? Immer so ein rollierendes System. Genau, aber es ist halt schwer zu sagen. Man weiß nicht, wann es kracht. Eher die kurzfristigen wären dann besser, wenn es dann wirklich auch zeitlich richtig liegt. Aber das wissen wir natürlich nie. Dann ein bisschen eine allgemeine Frage. Aktuell erscheinen vermehrt YouTube-Videos, in denen Personen behaupten, vom Optionshandel leben zu können. Wie ist eure Einschätzung dazu? Also ehrlicherweise, ich gucke gar nicht so viele andere YouTube-Videos. Habe ich die Videos nicht gesehen oder mir wurde auch nichts zugeschickt. Haben wir auch zwei Podcast-Folgen, glaube ich, drüber online. Gibt es Menschen, die nur vom Optionshandel leben? Bestimmt. Ist es realistisch? Ne, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das habe ich da auch ein bisschen versucht herzuleiten. Wir haben ja auch die Mastermind-Gruppe, wo wirklich auch Leute halt mit eher sechsstelligen, sieben- und achtstelligen Konten sind und keiner davon lebt vom Optionshandel, rein vom Optionshandel. Warum? Weil sie es auch gar nicht möchten. Wie ist es dann, wenn einer 4 Millionen, 5 Millionen hat? Der hat wahrscheinlich noch ein paar Immobilien in der Firma gehabt und handelt noch nebenher Optionen und freut sich über den Cashflow und hat so seine 5, 6, 7, Einkommensquellen und ich kenne niemand, der als Optionshändler 10.000 Euro Konto auf eine Million hochgehandelt hat. Kenne ich niemanden. Ich kenne aber viele, die ein höheres Vermögen schön profitabel verwalten. Also die meisten möchten das auch nicht. Ich würde euch auch niemals das raten, nur von der Börse abhängig zu sein, sonst viele haben halt mehrere Einkommensströme und davon leben sie dann. Optionshandel, Immobilien, operativ oder einen guten Angestelltenjob, was aber der Optionshändler, denke ich, bieten kann und das ist halt so ein Stückchen Freiheit. Die ist immer individuell zu definieren, vielleicht für den einen statt 5 Tage Woche eine 4-Tageswoche, schönes Modell, schon noch am staatlichen Apparat abgesichert in der Krankenversicherung und Co. Aber halt einen Tag weniger arbeiten, ist ja auch einkommenssteuerlich wahrscheinlich ganz gut. Ist ja nicht 20% weniger Gehalt, sondern ist eher anders bei Grenzsteuersatz und so weiter. Progression, das machen viele und da bietet halt der Optionshandel eine schöne Möglichkeit. Wenn man da irgendwie 1.000-2.000 Euro pro Monat verdient, dann können da manche ein bisschen weniger arbeiten. Und das sehe ich so als großes Ding. Und jetzt rein davon leben zu können, möchten die meisten nicht und ist auch wirklich praxisfern, muss man ganz klar sagen. Dann die Frage, ist es eine sinnvolle Strategie auf bestehende Aktienpositionen? Die Strategie heißt Caller. Also ich habe 100 Aktien, verkaufe ein Call, das ein Covered Call ist, weil er gedeckt ist durch die 100 Aktien. Und mit dieser Call-Prämieneinnahme kaufe ich gleichzeitig einen Long Put. Ist es was Sinnvolles oder nicht? Ich finde es besser als nur ein Covered Call, aber ich glaube, da war schon eine Folge, wo ich gesagt habe, dass es nicht so einfach ist, wenn ich einen Long Put kaufe. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. Und wenn ich einen Long Put kaufe, dann ist es auch etwas sinnvoller. 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Und wenn ich einen Long Put kaufe, Oder klar, wirklich an allen Seiten, VX wird immer liquider, die Indexoptionen und andere eher nicht so, so ETNs und sowas, eher so ein bisschen am absteigenden Ast, zu Recht auch und Indexoptionen, Future, Mini, Micro Futures und und und, sowas kommt alles und das ist wirklich eine schöne Sache. Kann man in den letzten Jahren, es gibt eine Börse in den USA mittlerweile, die CEDX, wo man europäische Optionen, nicht Ausübungstyp, sondern das jetzt von der lokalen Region in Euro auch handeln kann, also da wird einiges kommen, ich denke, dass Krypto immer mehr Produkte kommen werden und dass der Terminmarkt nach und nach kommt, also sieht man vollkommen klar, da wird es auch noch mehr Produkte geben, also da bin ich fest davon überzeugt. Der Optionsmarkt, guckt nochmal die Kurse von den Börsen. Das läuft und das wird auch alles viel, viel liquider und der Finanzmarkt wird wichtiger, größer, das heißt nicht, dass es vielleicht nach oben geht, aber da wird auch einiges kommen und es ist nicht so, dass es jetzt irgendein Trend ist, der absteigt, ne, da wird viel, viel mehr Optionen nachgefragt, Trend geht nach oben, neue Produkte und Co. und das ist immer gut. Ansonsten, ja, es werden auch schön so ein paar Indizes. Würde ich mir noch wünschen, wenn die Börse noch auflegt, nicht zum Handeln, sondern zum Beobachten, da hätte ich noch so ein paar Ideen, ansonsten muss man es halt selber bauen, aber da verdient sie halt noch nicht so viel dran, wenn nicht gehandelt wird, aber ansonsten, läuft vom Optionsmarkt, also da wird uns nicht langweilig. Ja, das war es zu der Q&A-Folge, 7, 8, 9 Fragen, ich weiß gar nicht, wie viele habe ich beantwortet, wenn ihr auch welche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns in einer nächsten Podcast-Folge. Passt auf euer Geld auf. Ciao, ciao.
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